DUBLIN–(FIL D’AFFAIRES)–La formation « Allocation stratégique d’actifs et gestion de portefeuille » a été ajoutée à de ResearchAndMarkets.com offre.
Ce cours pratique de 2 jours passera en revue les développements et les meilleures pratiques au sein de l’industrie de la gestion des investissements en se concentrant sur l’allocation d’actifs et la construction de portefeuille.
Dirigé par un formateur ayant de nombreuses années d’expérience pratique dans le secteur, l’atelier est conçu pour être interactif, en s’appuyant sur les connaissances et les expériences du formateur et des participants.
Vous aurez l’occasion d’explorer les meilleures pratiques de l’industrie en utilisant les recherches, les rapports, les analyses et les études de cas actuels de l’industrie. Vous serez également encouragé à appliquer les meilleures pratiques de votre propre marché et de votre entreprise.
Le programme est conçu pour les délégués ayant une connaissance des principes fondamentaux de la théorie moderne du portefeuille, de la théorie de l’allocation d’actifs, de l’analyse des actions et des techniques de construction de portefeuille.
Qu’allez-vous apprendre
À la fin de ce cours, vous :
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Comprendre comment concevoir des modèles d’allocation d’actifs pour différents types de clients et conditions de marché
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Construire et maintenir des portefeuilles optimaux en fonction des besoins des investisseurs
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Reconnaître les principales caractéristiques, avantages et risques des principales classes d’actifs et leur rôle dans la construction du portefeuille
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Reconnaître comment identifier et capturer l’alpha
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Apprécier l’importance des biais comportementaux et comment les gérer lors de la conception de stratégies d’investissement pour différents types de clients
Principaux thèmes abordés lors de cette formation
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La nature du marché de la gestion des investissements
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Tendances du marché et évolution des produits
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Les outils et concepts théoriques
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Relation risque/rendement
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Diversification et corrélation
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Construire le cadre
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Rééquilibrage et réallocation
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Le processus d’allocation d’actifs et de construction de portefeuille dans la pratique
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La recherche d’« alpha » et l’importance des ratios d’information
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Mesure du rendement et attribution
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L’importance de la finance comportementale
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Caractéristiques de la classe d’actifs
Qui devrait être présent:
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Banquiers Privés et Gestionnaires de Fortune
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Dirigeants de Family Office
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Investisseurs à valeur nette élevée et leurs conseillers
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Gestionnaires de placements, stratèges et analystes
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gestionnaires de risques
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Fiduciaires
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Comptables / Avocats
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Professionnels des caisses de retraite
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Organismes de réglementation et décideurs politiques
Principaux sujets abordés :
Introduction
Vue d’ensemble du secteur de la gestion des investissements
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Les joueurs
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Le client clé
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Le produit phare
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Tendances du marché
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Indicateurs clés de performance et dynamique des bénéfices
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« Thèmes » et « styles » d’investissement
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Tendances du marché et évolution des produits
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Le passif contre débat actif – ‘redéfinir la gestion active’
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Séparation de l’alpha et du bêta
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ETF
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Smart Beta
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architecture ouverte
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Approches multi-managers
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Stratégies axées sur le passif
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Fonds de résultat
Les « blocs de construction »
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Allocation d’actifs – Art ou Science ?
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La pertinence de la théorie du portefeuille moderne et des « marchés efficients » aujourd’hui
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risque
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La relation risque/rendement
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Le concept de « frontière efficiente »
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Risque et rendement des actifs et du portefeuille
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Différents types de risque et perception du risque
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Mesures de risque
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prime de risque
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Diversification et corrélation
Le processus d’allocation d’actifs
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Aperçu
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L’énoncé de politique de placement
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Types d’allocation d’actifs
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Principaux actifs de protection et de croissance
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Construire le cadre
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Faire correspondre les classes d’actifs aux niveaux de richesse et aux besoins de revenu
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Risque d’actif et de portefeuille
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Rendements ajustés au risque
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Étude de cas : Créer et maintenir des solutions de portefeuille optimales
Rééquilibrage et réallocation
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Principes et portée
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Approches de rééquilibrage
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Avantages et inconvénients
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Gérer la « dérive » dans le portefeuille et le risque « non-conformiste »
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Performance relative
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Facteurs de succès critiques
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Considérations particulières lorsqu’il s’agit de postes concentrés
Allocation d’actifs et autres disciplines de construction de portefeuille
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Principes stratégiques
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Sélection de style et de secteur
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Sélection de la région et du pays
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Sélection Industrie et Sécurité
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sélection du gestionnaire
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Ratios d’information pour différents styles d’investissement
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Sélection de devise et superposition de devise
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Timing du marché
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Points de décision dans la stratégie de mise en œuvre
La recherche d’« alpha » et l’importance des ratios d’information
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Définition alpha
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Sources d’alpha
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alpha portable
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Génération alpha et compétence de gestionnaire
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Le rapport d’information et le coefficient
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La loi fondamentale de la gestion active
L’émergence de SMART Beta
Mesure du rendement et attribution
Comportement des investisseurs individuels
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Introduction – Qu’est-ce que la finance comportementale ?
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Théorie de la décision
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Facteurs influant sur les décisions individuelles d’allocation d’actifs
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L’importance des « emplacements d’actifs »
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Allocation d’actifs basée sur les objectifs
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Comparaison de l’utilité espérée, de la théorie des perspectives et de l’analyse de la variance moyenne
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Caractéristiques du comportement individuel des investisseurs
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Que pouvons-nous apprendre de « l’histoire du marché » ?
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Le cycle de « l’émotion »
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Identifier les modèles d’irrationalité
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Profilage des risques – faire face aux biais comportementaux
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Réagir à l’irrationalité du client
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Modérer ou adapter l’allocation d’actifs ?
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Résumé des implications pour la conception du portefeuille
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étude de cas: L’application pratique des concepts de la finance comportementale
Caractéristiques de la classe d’actifs
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Descriptions des classes d’actifs et qualités distinctives
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Évaluation des classes d’actifs
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Défis spécifiques aux titres à revenu fixe
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Durée
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Convexité
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ratio de couverture
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Composants de rendement
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Asymétrie et aplatissement
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Étude de cas : leadership éclairé en matière d’allocation d’actifs – le « modèle de Yale »
Pour plus d’informations sur cette formation, visitez https://www.researchandmarkets.com/r/qfzrm3